L'Institut grand-ducal a été créé en 1868 notamment sous l'instigation du Prince Henri, frère du Grand-Duc et Roi des Pays-Bas Guillaume III.
Cette institution réunissait alors les trois sociétés savantes déjà existantes au Luxembourg à savoir: la Société archéologique du Grand-Duché de Luxembourg (créée en 1845), la Société des sciences naturelles du Grand-Duché de Luxembourg (créée en 1850) et la Société des sciences médicales du Grand-Duché de Luxembourg (créée en 1862).
Les sociétés en question devinrent alors des "sections".
Aux trois sections de 1868 s'ajoutèrent trois autres sections au cours des années à savoir: la Section de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique, créée en 1935; la Section des arts et des lettres, créée en 1962, et la Section des sciences morales et politiques, créée en 1966.
A l'heure actuelle, l'Institut grand-ducal est composé d'une :
- Section historique,
- Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques,
- Section des sciences médicales,
- Section de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique,
- Section des Arts et des Lettres,
- Section des sciences morales et politiques.